PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WERN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WERN и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WERN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78%
8.81%
WERN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WERN:

-0.47

^GSPC:

2.12

Коэф-т Сортино

WERN:

-0.57

^GSPC:

2.83

Коэф-т Омега

WERN:

0.94

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

WERN:

-0.41

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

WERN:

-1.05

^GSPC:

13.67

Индекс Язвы

WERN:

11.63%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

WERN:

25.91%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

WERN:

-52.75%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WERN:

-25.14%

^GSPC:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, WERN показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.80% против 11.10% соответственно.


WERN

С начала года

-13.74%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

2.67%

1 год

-12.24%

5 лет

0.98%

10 лет

3.80%

^GSPC

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WERN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WERN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.472.12
Коэффициент Сортино WERN, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.572.83
Коэффициент Омега WERN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.39
Коэффициент Кальмара WERN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.413.13
Коэффициент Мартина WERN, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.0513.67
WERN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WERN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WERN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47
2.12
WERN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WERN и ^GSPC

Максимальная просадка WERN за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.14%
-2.37%
WERN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WERN и ^GSPC

Werner Enterprises, Inc. (WERN) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что WERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.06%
3.87%
WERN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab