Сравнение WERN с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WERN с ^GSPC

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WERN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WERN и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WERN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WERN

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WERN:

-0.75

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

WERN:

-0.99

^GSPC:

0.43

Коэф-т Омега

WERN:

0.89

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

WERN:

-0.48

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

WERN:

-1.60

^GSPC:

1.00

Индекс Язвы

WERN:

13.14%

^GSPC:

4.00%

Дневная вол-ть

WERN:

28.27%

^GSPC:

18.94%

Макс. просадка

WERN:

-52.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WERN:

-40.21%

^GSPC:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, WERN показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.65% против 10.05% соответственно.

WERN

С начала года

-19.67%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-20.69%

1 год

-20.37%

5 лет

-3.99%

10 лет

1.65%

^GSPC

С начала года

-8.09%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-7.75%

1 год

5.52%

5 лет

14.25%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WERN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WERN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WERN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WERN: -0.75

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

WERN: -0.99

^GSPC: 0.43

Коэффициент Омега

WERN: 0.89

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

WERN: -0.48

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

WERN: -1.60

^GSPC: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа WERN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WERN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WERN

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WERN и ^GSPC

Максимальная просадка WERN за все время составила -52.62%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WERN

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WERN и ^GSPC

Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 12.97% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WERN

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WERN с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WERN и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WERN и ^GSPC

WERN

^GSPC

Сравнение WERN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WERN и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WERN и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество